ご注意
このブログのシグナルは投資指示ではございません。とにかくよく外れるシステムなので参考にしてはいけません。参考にされる場合は、ご自信の責任でよろしくお願い致します。

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年間の累計
2015年の累計(5月末日迄)

【寄り引け】
【21aPT】  +2040

【ON】
【n02a】 +180
【n02b】 +470

これまでの実績はこちら
システム説明
【寄り引け】
〈21a〉・・・21aPTにリミッターを付けたもので、参戦率限定型(参戦率42~91%)

〈21aPT〉・・21aの原型(プロトタイプ)のシステム:参戦率≒93%
(※スリッページは考慮していません)

【ON】
〈n02a〉・・ナイト始値注文 : 参戦率限定型(参戦率35~91%)
(基本型n01aブロトタイブにリミッターを追加したシステム)

〈n02b〉・・ナイト終値注文(シグナルはn02aシステムと同じ)
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21Aプロトタイプのシステムスペック
【21Aプロトタイプについて】
2008年10月から使用している現在の寄り引けシステム【21A】の原型。
2008年2月末に作ったものです。
バックテストを含めた最大ドローダウンはマイナス1800円ぐらいです。
参戦率平均93%

【21Aプロトタイプのシステムスペック】
2008年成績
損益勝敗勝率ドローダウン変更履歴
01月+11509勝9敗50.0%-520バックテスト
02月+1607勝9敗43.8%-680バックテスト
03月-11010勝9敗52.6%-890
04月-1308勝11敗42.1%-810
05月+146014勝3敗82.4%-480
06月+65014勝7敗66.7%-500
07月-2807勝12敗36.8%-650
08月+16011勝9敗55.0%-800
09月+35010勝10敗50.0%-670
10月+3909勝12敗42.9%-580
11月+1409勝9敗50.0%-1290
12月+16010勝9敗52.6%-640
合計+4100118勝109敗52.0%Max-1290

2009年6月26日までの成績
損益勝敗勝率ドローダウン変更履歴
01月+29010勝6敗62.5%-410
02月+98012勝5敗70.6%-410
03月+102013勝7敗65.0%-250
04月+1708勝10敗44.4%-600
05月+1909勝7敗56.3%-650
06月+58012勝6敗66.7%-230
合計+323064勝41敗61.0%Max-650

【21Aプロトタイプシステムバックテスト】
21Aプロトタイプ

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ビジョン&システムスペック | 【2009-06-27(Sat) 17:52:55】
Trackback:(0) | Comments:(0)
ビジョン&システムスペック
ビジョン
複合で年間損益+5000以上で安定したシステムを目標としています。
内訳は寄り引けで+2000以上、オーバーナイトで+3000以上です。(年間で)

システムに対する考え方
2008年2月までの現状を踏まえて、
現行のシステムはおおざっぱにテクニカル半分、カーブフィッティング半分といったところなので、フォワードテストでは寄り引けは現状スペックの7割減、ONは4割減を基準値とするのが妥当と考えています。
従って寄り引けでは6700×0.3=2000、オーバーナイトでは5000×0.6=3000とみています。

ドローダウンについて
ドローダウンはそれぞれ、-4000までを考慮しています。
寄り引けとオーバーナイト同時で-5000までを考慮しています。
2008年2月までの最大ドローダウン
     トータル -4660
    寄り引け -3480
オーバーナイト -2030

システムの大幅改造又はマイナーチェンジについて
ドローダウンが想定を超えた場合
2ヶ月連続で-1000を超えた場合
年間損益が目標より3割以上低かった場合
上記のときシステムの見直しをかけて行きます。

資金管理について
それぞれのシステムで(500万/ラージ1枚)と考えています。(ミニの場合は1/10になります。)

現状システムの特性
寄り引けシステムは、大きくは勝てません。連敗が結構あります。
オーバーナイトシステムは、波が大きく連勝か連敗か片寄ることが多いとおもわれます。

システム変更履歴
2007年4月 システム運用
2007年12月 寄り引けは新システムで運用
2008年5月 新バージョンで運用
2008年7月 寄り引けプチバージョンアップ
2008年9月22日 寄り引けプチバージョンアップ
2008年9月22日 ON新システムに切り替え
2008年10月04日 寄り引け 参戦率限定新システムに変更

【2008/10/4 システムバックテスト】
バックテスト

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ビジョン&システムスペック | 【2007-07-31(Tue) 00:30:00】
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