ビジョン
複合で年間損益+5000以上で安定したシステムを目標としています。
内訳は寄り引けで+2000以上、オーバーナイトで+3000以上です。（年間で）

システムに対する考え方
2008年2月までの現状を踏まえて、
現行のシステムはおおざっぱにテクニカル半分、カーブフィッティング半分といったところなので、フォワードテストでは寄り引けは現状スペックの7割減、ＯＮは4割減を基準値とするのが妥当と考えています。
従って寄り引けでは6700×0.3=2000、オーバーナイトでは5000×0.6=3000とみています。

ドローダウンについて
ドローダウンはそれぞれ、-4000までを考慮しています。
寄り引けとオーバーナイト同時で-5000までを考慮しています。
2008年2月までの最大ドローダウン
　　　　 トータル　-4660
　　　　寄り引け　-3480
オーバーナイト　-2030

システムの大幅改造又はマイナーチェンジについて
ドローダウンが想定を超えた場合
２ヶ月連続で-1000を超えた場合
年間損益が目標より３割以上低かった場合
上記のときシステムの見直しをかけて行きます。

実績として
2007年11月に大きなドローダウンに見舞われましたので、寄り引けシステムを12月より新しいシステムに変更しています。
2008年にも大きなドローダウンがきましたが、シグナルの方向性はまずまずだったのかなと自分では思っています。

資金管理について
それぞれのシステムで（5００万/ラージ１枚）と考えています。（ミニの場合は1/10になります。）

現状システムの特性
寄り引けシステムは、大きくは勝てません。連敗が結構あります。
オーバーナイトシステムは、波が大きく連勝か連敗か片寄ることが多いとおもわれます。


システムスペック
2007年4月よりシステム運用
2007年12月より寄り引けは新システムで運用
2008年5月より新バージョンで運用

【2008/5新バージョンバックテスト】