ミニパンプキン

目標は大きく
寄り引け+オーバーナイトで年間
+10,000円

　　　　一休み
　　　　　　一休み

みにぱんぷきん

＜買い＞

※オーバーナイトのサインです。

【2008年の実績】

		寄り引け	夕場	ＯＮ	ＯＮドテン	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報
01月		+410		-930
02月		-1200		-20
03月		+1000	+210	-1420
04月		-50	-50	-190
		新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
05月		+360	+70	+310	+490	全・新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
06月		-280	-100	+700	+380
07月		+620	+30	-80	-300	寄・ﾌﾟﾁVｱｯﾌﾟ
合計		+860	+160	-1630	+570
合計		+700	+0	+930	+570	新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ後

【2007年の実績】
		寄り引け	ＯＮ
01月		+820(BT)	+100(BT)
02月		+390(BT)	-340(BT)
03月		+710(BT)	+1080(BT)
04月		+890	+530
05月		+230	+60
06月		-390	-260
07月		+570	+140
		ブログ開始
08月		+420	+2040
09月		-170	+480
10月		-650	-110
11月		-1860	-630
12月		+500	+730
合計		+1460	+3820

【寄り引け】
前場の寄り付き前に成行で新規注文（寄付成行）し、その後すぐに決済注文で逆指値（ロスカット設定）をします。
逆指値にかからなければ後場終了前に逆指値の決済注文を取り消し、新たに決済注文で引成行注文を行います。

【夕場寄り引け】
夕場の寄り付き前に成行で新規注文（寄付成行）し、成立後すぐに決済注文で逆指値（ロスカット設定）をします。
逆指値にかからなければ夕場終了前に逆指値の決済注文を取り消し、新たに決済注文で引成行注文を行います。

【ＯＮ】（オーバーナイト）
夕場の寄り付き前に成行で新規注文（寄付成行）し、成立後すぐに決済注文で逆指値（ロスカット設定）をします。
逆指値にかからなければ翌朝まで持ち越しのオーバーナイトとなり、朝寄り付き前に決済の成行注文（寄付成行）を行います。

【ＯＮドテン】（オーバーナイトドテン）
夕場の寄り付き前に成行で新規注文（寄付成行）し、成立後すぐに決済注文のステップ注文で逆指値（ロスカット設定）をします。続いて新規にロスカット値と同じ値で反対注文（ドテン）を入れます。
ロスカット値に達しない場合は通常のＯＮと同じになります。
ロスカット値に達して逆指値が成立したら次の新規注文が自動発注されます。
そのまま翌朝まで持ち越しのオーバーナイトとなり、朝寄り付き前に決済の成行注文（寄付成行）を行います。
（証券会社によって異なるかもしれません）

※上記記述は投資指示では御座いません。万が一参考にされる場合はご自身の判断・責任でよろしくお願い致します。

ビジョン
複合で年間損益+5000以上で安定したシステムを目標としています。
内訳は寄り引けで+2000以上、オーバーナイトで+3000以上です。（年間で）

システムに対する考え方
2008年2月までの現状を踏まえて、
現行のシステムはおおざっぱにテクニカル半分、カーブフィッティング半分といったところなので、フォワードテストでは寄り引けは現状スペックの7割減、ＯＮは4割減を基準値とするのが妥当と考えています。
従って寄り引けでは6700×0.3=2000、オーバーナイトでは5000×0.6=3000とみています。

ドローダウンについて
ドローダウンはそれぞれ、-4000までを考慮しています。
寄り引けとオーバーナイト同時で-5000までを考慮しています。
2008年2月までの最大ドローダウン
　　　　 トータル　-4660
　　　　寄り引け　-3480
オーバーナイト　-2030

システムの大幅改造又はマイナーチェンジについて
ドローダウンが想定を超えた場合
２ヶ月連続で-1000を超えた場合
年間損益が目標より３割以上低かった場合
上記のときシステムの見直しをかけて行きます。

実績として
2007年11月に大きなドローダウンに見舞われましたので、寄り引けシステムを12月より新しいシステムに変更しています。
2008年にも大きなドローダウンがきましたが、シグナルの方向性はまずまずだったのかなと自分では思っています。

資金管理について
それぞれのシステムで（5００万/ラージ１枚）と考えています。（ミニの場合は1/10になります。）

現状システムの特性
寄り引けシステムは、大きくは勝てません。連敗が結構あります。
オーバーナイトシステムは、波が大きく連勝か連敗か片寄ることが多いとおもわれます。


システムスペック
2007年4月よりシステム運用
2007年12月より寄り引けは新システムで運用
2008年5月より新バージョンで運用

【2008/5新バージョンバックテスト】

こんにちは、みにぱんぷきんです。期間限定でブログを始めました。
日経225先物で寄り引けシステムとオーバーナイトシステムを2007年4月から検証しています。
最大ドローダウンは、当初-1600ぐらいを想定していましたが2008年2月までで-3500ぐらいまで行きました。
結局ドローダウンとしては-4000の覚悟が必要なようです。
時々休みもありますが、よろしくお願いします。
寄り引けシグナルは8:00前後、ＯＮシグナルは16:00前後の予定です。
ＯＮは、2008年1月25日より夕場始値エントリー、翌日前場始値決済で行っております。