ご注意
このブログのシグナルは投資指示ではございません。とにかくよく外れるシステムなので参考にしてはいけません。参考にされる場合は、ご自信の責任でよろしくお願い致します。

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年間の累計
2015年の累計(5月末日迄)

【寄り引け】
【21aPT】  +2040

【ON】
【n02a】 +180
【n02b】 +470

これまでの実績はこちら
システム説明
【寄り引け】
〈21a〉・・・21aPTにリミッターを付けたもので、参戦率限定型(参戦率42~91%)

〈21aPT〉・・21aの原型(プロトタイプ)のシステム:参戦率≒93%
(※スリッページは考慮していません)

【ON】
〈n02a〉・・ナイト始値注文 : 参戦率限定型(参戦率35~91%)
(基本型n01aブロトタイブにリミッターを追加したシステム)

〈n02b〉・・ナイト終値注文(シグナルはn02aシステムと同じ)
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これまでの実績
【2015年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夜始値)ON(夜引値)変更履歴
01月+1140-1030-150
02月+110+850+50
03月-70-280-200
04月+720+550+220
05月+140+90+400
合計+2040+180+470


【2014年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夜始値)ON(夜引値)変更履歴
01月+1110+500+150
02月-750-580-50
03月+340-110-140
04月+400-440+50
05月+200+250+70
06月+870+160+200
07月+90-20-170
08月-280+100-110
09月+500-500-50
10月-680+550+90
11月-1340+400+150
12月+170+590+520
合計+630+900+710


【2013年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夜始値)ON(夜引値)変更履歴
01月+500+340+55021a終了
02月-140-530-250
03月+760-520-310
04月+480-60+290 LC廃止
05月-810-650-300
06月+1990+60+590
07月-690+200+130
08月-590-80-200
09月+540-200-40
10月+1770-50-20
11月-130-100-260
12月-760+300+130
合計+2920-1290+310


【2012年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夜始値)ON(夜引値)変更履歴
01月+ 70+ 160+ 10+ 90
02月+ 20+ 70+ 310- 40
03月-250-240-100- 0
04月- 20+300-380- 350
05月+110+70+310+220
06月-480-570+20+170
07月-110-60+510+260
08月+100+200-370-50
09月+230+210+560+290
10月+300+180-230-80
11月+560+540+390+250
12月+150+480+30-150
合計+680+1340+1060+610


【2011年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夜始値)ON(夜引値)変更履歴
01月- 220- 460- 270- 190
02月+ 30+ 130+ 10- 150
03月+ 360+1010+ 570+ 490
04月- 60+ 180- 10+ 20
05月+ 100- 50+ 60+ 260
06月+ 170+ 240+ 50+ 180
07月- 130- 160+ 50- 100
08月+ 430+ 530- 190- 30
09月+ 350+ 240+ 40- 100
10月+ 410+ 400- 140+ 90
11月- 130- 0+ 420+ 380
12月+ 30- 30- 570- 100
合計+1340+2030+ 20+ 750


【2010年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夕始値)ON(夕引値)変更履歴
01月+100+210+10+220
02月+370+390-480-580
03月-400-360-40-130
04月-290-150-490-460
05月+660+450-110+40
06月+250+320+50+260
07月-80-0+410+520
08月-790-690-150+10
09月-390-560+270+300
10月+350+280+260+80
11月+140-90+50-80
12月+30+50-210+50
合計-50-150-430+230


【2009年の実績】
21a21aPTn02an02b
寄り引け寄り引けON(夕始値)ON(夕引値)変更履歴
01月-60(+290)+250+550
02月+560(+980)+760+490
03月+710(+1020)-190-240
04月-20(+170)+390+40
05月+330(+190)+260+390
06月-0(+580)-80+10
07月-530-870-600-400
08月-250-400-210+90
09月+70+410+270+140
10月-350-470-100-40
11月-200-190+160+180
12月+350+340+120+120
合計+610(+2050)+1030+1330
※ 21aPTはずっと調子が良かったので7月から公開したのですが、公開と同時にドローダウンの始まりとなってしまいました。(公開後 -1180)


【2008年の実績】
寄り引けON夕場ONドテン変更履歴
01月+410-930
02月-1200-20
03月+1000-1420+210
04月-50-190-50
新バージョン新バージョン新バージョン新バージョン
05月+360+310+70+490全・新バージョン
06月-280+700-100+380
07月+620-80+30-300寄・プチVerアップ
08月+30-630-350-210夕場及びドテン中止
9/22-新システム
09月-950+2009/22-ON新システム
10/1-新システム
10月-10+170寄・参戦率限定シス
11月+160-240
12月+30-490
合計+120-2620-190+270
合計-40-60-350+270新バージョン後
10/1-新シス後9/22-新シス後9月ON・10月 寄
合計+180+70各々新システム後


【2007年の実績】
寄り引けON
01月+820(BT)+100(BT)
02月+390(BT)-340(BT)
03月+710(BT)+1080(BT)
04月+890+530
05月+230+60
06月-390-260
07月+570+140
ブログ開始
08月+420+2040
09月-170+480
10月-650-110
11月-1860-630
12月+500+730
合計+1460+3820

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これまでの実績 | 【2007-07-31(Tue) 03:00:00】
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トレードのしかた
【寄り引け】
前場の寄り付き前に成行で新規注文(寄付成行)し、成立後すぐに決済注文で逆指値(ロスカット設定)をします。
逆指値にかからなければ後場終了前に逆指値の決済注文を取り消し、新たに決済注文で引成行注文を行います。


【夕場寄り引け】
夕場の寄り付き前に成行で新規注文(寄付成行)し、成立後すぐに決済注文で逆指値(ロスカット設定)をします。
逆指値にかからなければ夕場終了前に逆指値の決済注文を取り消し、新たに決済注文で引成行注文を行います。
(現在 おこなっておりません)


【ON】(オーバーナイト)
夕場の寄り付き前に成行で新規注文(寄付成行)し、成立後すぐに決済注文で逆指値(ロスカット設定)をします。
逆指値にかからなければ翌朝まで持ち越しのオーバーナイトとなり、朝寄り付き前に決済の成行注文(寄付成行)を行います。(現在 ロスカットはおこなっておりません)


【ONドテン】(オーバーナイトドテン)
夕場の寄り付き前に成行で新規注文(寄付成行)し、成立後すぐに決済注文のステップ注文で逆指値(ロスカット設定)をします。続いて新規にロスカット値と同じ値で反対注文(ドテン)を入れます。
ロスカット値に達しない場合は通常のONと同じになります。
ロスカット値に達して逆指値が成立したら次の新規注文が自動発注されます。
そのまま翌朝まで持ち越しのオーバーナイトとなり、朝寄り付き前に決済の成行注文(寄付成行)を行います。
(現在 おこなっておりません)

※上記記述は投資指示ではございません。万が一参考にされる場合はご自身の判断・責任でよろしくお願い致します。

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トレードのしかた | 【2007-07-31(Tue) 01:00:00】
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ビジョン&システムスペック
ビジョン
複合で年間損益+5000以上で安定したシステムを目標としています。
内訳は寄り引けで+2000以上、オーバーナイトで+3000以上です。(年間で)

システムに対する考え方
2008年2月までの現状を踏まえて、
現行のシステムはおおざっぱにテクニカル半分、カーブフィッティング半分といったところなので、フォワードテストでは寄り引けは現状スペックの7割減、ONは4割減を基準値とするのが妥当と考えています。
従って寄り引けでは6700×0.3=2000、オーバーナイトでは5000×0.6=3000とみています。

ドローダウンについて
ドローダウンはそれぞれ、-4000までを考慮しています。
寄り引けとオーバーナイト同時で-5000までを考慮しています。
2008年2月までの最大ドローダウン
     トータル -4660
    寄り引け -3480
オーバーナイト -2030

システムの大幅改造又はマイナーチェンジについて
ドローダウンが想定を超えた場合
2ヶ月連続で-1000を超えた場合
年間損益が目標より3割以上低かった場合
上記のときシステムの見直しをかけて行きます。

資金管理について
それぞれのシステムで(500万/ラージ1枚)と考えています。(ミニの場合は1/10になります。)

現状システムの特性
寄り引けシステムは、大きくは勝てません。連敗が結構あります。
オーバーナイトシステムは、波が大きく連勝か連敗か片寄ることが多いとおもわれます。

システム変更履歴
2007年4月 システム運用
2007年12月 寄り引けは新システムで運用
2008年5月 新バージョンで運用
2008年7月 寄り引けプチバージョンアップ
2008年9月22日 寄り引けプチバージョンアップ
2008年9月22日 ON新システムに切り替え
2008年10月04日 寄り引け 参戦率限定新システムに変更

【2008/10/4 システムバックテスト】
バックテスト

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ビジョン&システムスペック | 【2007-07-31(Tue) 00:30:00】
Trackback:(0) | Comments:(0)
はじめに
こんにちは、みにぱんぷきんです。期間限定でブログを始めました。
日経225先物で寄り引けシステムとオーバーナイトシステムを2007年4月から検証しています。
最大ドローダウンは、当初-1600ぐらいを想定していましたが2008年2月までで-3500ぐらいまで行きました。
結局ドローダウンとしては-4000の覚悟が必要なようです。
時々休みもありますが、よろしくお願いします。
寄り引けシグナルは8:00前後、ONシグナルは16:00前後の予定です。
ONは、2008年1月25日より夕場始値エントリー、翌日前場始値決済で行っております。

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はじめに | 【2007-07-31(Tue) 00:00:00】
Trackback:(0) | Comments:(0)
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Author:みにぱんぷきん
自作のトレードシステムで検証を始めました。裁量では失敗続きでした。
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